Simulador de Sistemas de Gestion de Bank

Simulador de Sistemas de Gestion de Bank

Aquí os voy a dejar una hoja de cálculo que he creado para simular varios sistemas de gestión de Bank. Es la primera versión y acepto sugerencias que trataré de incorporar en nuevas versiones. Las hojas las he protegido para evitar que se puedan eliminar las fórmulas por accidente, si alguien quiere el password para desprotegerlas que me lo pida por email. El fichero puede ser distribuido libremente, y el único requisito que pondría es que se citase la fuente.

Básicamente debemos rellenar las celdas en blanco de la zona de entrada de datos, que está sombreada en azul y al simular se mostrarán los resultados en las zonas marcadas en color arena. Veamos un poco más en profundidad como funciona.

En la primera parte de la hoja se introducen los datos de para la simulación en las celdas en blanco, como ya hemos indicado.

En la primera casilla se introduce el % de aciertos que queremos tener en la simulación. La segunda casilla es la cuota para cada uno de los eventos simulados. La tercera es el bank inicial al comienzo de la simulación.

En la cuarta casilla debemos introducir el número de eventos a simular. Como máximo he colocado 1000 para evitar tener un libro demasiado grande en Kb, ya que todo el libro está programado con fórmulas y no con macros. Cuanto más alto sea este número más se acercará el % de aciertos final al seleccionado en la primera casilla.

En la casilla de tipo de simulación de aciertos tenemos dos opciones: Fijo y Aleatorio. Si seleccionamos fijo, el % de aciertos en la simulación se acercará lo máximo posible al % de aciertos seleccionado en la primera casilla. Normalmente será el mismo y se repetirá para todas las simulaciones que hagamos. Si se selecciona aleatorio, se compara este % con un número aleatorio en la simulación para determinar si el evento se acierta o falla. Esto es básicamente una simulación montecarlo y con un número grande de simulaciones el % de aciertos final se debe acercar al marcado, aunque puede oscilar ligeramente en torno a él si repetimos la simulación con los mismos datos.


En la segunda parte de la zona de introducción de datos se define la estrategia. La primera casilla corresponde a la apuesta inicial. Si se selecciona Tipo de incremento Decremento Fijo, este valor corresponde a las uds apostadas en la primera apuesta de la serie. Si se selecciona porcentual, será el % del bank apostado en la primera apuesta. Si el sistema seleccionado el criterio de Kelly no se usa, ya que se seleccionará automaticamente un sistema porcentual con una apuesta inicial cuyo valor aparece en la casilla:


El incremento y decremento son las uds, o % que utiliza el sistema para incrementar y decrementar las apuestas del tipo martingale y antimartingale. Serán uds o % del bank en función de lo que se haya seleccionado en Tipo de incremento / decremento

Las últimas dos casillas no tienen uso todavía.

Según vamos rellenando las casillas la simulación ya va dando los resultados automáticamente. Estos aparecerán reflejados en la zona de resultados:

La primera zona nos da información de los aciertos y el bank final y el mínimo que se ha obtenido en la simulación. Si el bank mínimo es menor que 0 quiere decir que en algún punto de la simulación se ha alcanzado la bancarrota.

La segunda zona de la simulación nos hace un análisis de como ha ido evolucionando el bank a lo largo de todos los eventos simulados.


Por último el botón Recalcular nos vuelve a realizar la simulación con los mismos datos, qu ya hay introducidos. El que aparezca seleccionado o sin seleccionar no tiene ninguna influencia sobre los resultados finales de la simulación.

Espero que os resulte interesante, y si teneis alguna duda o quereis consultar algo podeis hacer dos cosas, colocarlo en los comentarios o mandarme un mail. Un saludo.


DESCARGA: Sistema de Gestion de Bank.rar