Sistemas de gestion de nuestro dinero (martingales)

Sistemas de gestion de nuestro dinero (martingales)

Vamos a hacer un paréntesis en la introducción a la estadística para hablar de un tema comentado en otro blog y sobre el que quisiera hacer varias puntualizaciones.

Para realizar cualquier tipo de apuesta debemos de completar dos pasos. El primero de ellos es la selección del evento y del resultado al que vamos a apostar, lo que normalmente se denomina pick, y el segundo es la cantidad de dinero que vamos a apostar. Ambos elementos tienen importancia crucial en el beneficio a largo plazo que obtengamos, aunque no influencia no es igual. Una buena gestión de picks combinado con una buena gestión de dinero es la opción óptima para maximizar beneficios. Dependiendo de la gestión del dinero, una buena gestión de picks, puede pasar de reportar beneficios máximos a beneficio nulo e incluso a registrar pérdidas en nuestro patrimonio, llegandose al caso extremo de la perdida de total del mismo.

Una buena gestión del dinero combinada con una buena gestión de picks, como ya hemo dicho, optimizará nuestros beneficios, sin embargo si va combinada con una gestión mediocre o mala de picks no garantiza un beneficio a largo plazo. En otras palabras, una buena gestión de dinero NUNCA convertirá una mala gestión de picks en rentable a largo plazo.

En este post, vamos a hacer una pequeña introducción a un sistema particular de gestión de dinero como son las martingales y sus inversas, las antimartingales.

No entraremos en consideraciones psicológicas y metafísicas de este tipo de gestion de nuestro dinero, que ya se discuten en el post referido y nos centraremos en sus resultados puramente matemáticos.

Básicamente un sistema martingale es aquel que aumenta la cantidad apostada después de un fallo en un pick y la disminuye después de un acierto. El ejemplo más conocido es el de la ruleta, apostamos a rojo-negro y doblamos la apuesta si perdemos. El antimartingale, como su propio nombre indica es a la inversa, se aumenta la cantidad apostada después de un acierto y se disminuye después de un fallo.

Después de esta introducción vamos a ir desgranando poco a poco la entrada más interesante para mí de todas las publicadas, e iremos haciendo referencia a lo allí publicado para comentarlo en mas detalle.

AA escribió: > "En el martingale no existe un feed-back adecuado entre la realidad y nuestros stakes".

Si no existe es porque no se quiere. No hay nada que impida crear una funcion martingale que tenga en cuenta el % de aciertos real y el teórico o esperado para determinar el % de aumento o disminución de la cantidad apostada en cada uno de los picks. Yo, particularmente, no he visto ningún ejemplo de ello, pero se puede hacer sin mayores problemas.

AA escribió: > "el orden no importa en absoluto en los antimartingales"

Esto no es cierto en absoluto. El orden en el que se producen los acierto SI importa, tanto en las antimartingales como en las martingales. El único caso que no importa es en el caso de lo que yo llamaría martingales / anti equilibradas y que vienen dadas por la siguiente fórmula, para esta cuota de 3:

MARTINGALE EQUILIBRADA: Cuando se acierta se multiplica el stake acertado por (1-2xPorc de Aumento), cuando se falla se multiplica el stake fallado por 1+Porc de Aumento.

ejemplo:
Después de apostar 2 ud y con una Martingale con porcentaje de aumento del 10% tendríamos que apostar en el siguiente evento:
Si se ha acertado: 2 x (1 - 2 x 10%) = 2 x (1 - 0.2) = 1.6 uds.
Si se ha fallado: 2 x (1 + 10%) = 2 x 1.1 = 2.2 uds.

ANTIMARTINGALE EQUILIBRADA: Cuando se acierta se multiplica el stake acertado por (1+2xPorc de Aumento), cuando se falla se multiplica el stake fallado por 1-Porc de Aumento.

ejemplo:
Después de apostar 2 ud y con una Anti-Martingale con porcentaje de aumento del 10% tendríamos que apostar en el siguiente evento:
Si se ha acertado: 2 x (1 - 10%) = 2 x (0.9) = 1.8 uds.
Si se ha fallado: 2 x (1 + 2 x 10%) = 2 x 1.2 = 2.4 uds.

En cualquier otro caso, como puede ser aumentar y disminuir de unidad en unidad, o realizar aumentos porcentuales y disminuir directamente a una cantidad mínima o a la inversa, disminuir en % y aumentar al máximo, hará que el beneficio final varíe en función de la secuencia en la que se van acumulando los aciertos y los fallos, aún manteniendo constante el porcentaje de aciertos y fallos.

En el post siguiente seguiremos analizando el ejemplo de la moneda en el que hay uno de los dos contendientes al premio de mejor sistema de gestión de dinero, que compite, deliberadamente, lastrado frente al otro.